라임 ‘플루토 FI D-1호’ 펀드, 최악의 경우 회수율 50%

[한국금융신문 한아란 기자] 라임자산운용 환매중단펀드 2개의 회수율이 최악의 경우 각각 50%, 58%에 그칠 수 있는 것으로 나타났다.

라임자산운용은 펀드 회계 실사를 맡은 삼일회계법인의 실사 결과 모(母) 펀드 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'의 예상 회수율이 각각 50∼65%, 58∼77%라고 10일 밝혔다.

지난해 10월 말 기준 펀드평가액은 플루토 FI D-1호가 9373억원, 테티스 2호 펀드가 2424억원이다.
펀드평가액에 예상 회수율을 적용해 계산하면 각각 4687억∼6092억원, 1406억∼1866억원을 회수할 수 있을 전망이다.

삼일회계법인은 자산별로 건전성에 부정적 요소가 있는지를 기준으로 기초자산을 A·B·C와 기타 등급으로 분류하고 등급에 따라 회수 추정 금액 범위를 산출했다.

다만 라임자산운용은 “예상 회수율은 고객의 최종 손실률이 아니며 기준가를 평가하는 참고 자료로 사용된다”며 “예상 회수율을 반영한 기준가를 적정하게 산정할 예정”이라고 설명했다.

라임자산운용은 오는 17일까지 모펀드 2개의 기준가격을 조정하고 이에 따른 결과를 관련 자(子)펀드의 기준가격에 24일까지 반영할 계획이다. 이후 오는 21일 발표되는 자펀드 실사 결과를 바탕으로 기준가격을 조정해 27일까지 실사 결과 반영을 마무리할 예정이다.

라임자산운용은 “회계법인의 실사 결과 보고서, 법무법인 케이앤오의 추심 업무 진행에 관한 의견 등 가능한 객관적이고 종합적인 자료에 기반해 기초자산의 공정가치를 적정하게 산정하고 기준가에 반영하겠다”며 “이후에도 시가 평가자산의 가격변화에 따라 펀드의 기준가는 지속해서 변동될 것”이라고 설명했다.
라임자산운용은 구체적인 상환 계획을 내달 말까지 마련해 고객들에게 안내할 예정이다.

아울러 오는 11∼12일 펀드 판매사들은 라임자산운용과 환매 연기 상황 해결을 위한 2자 협의체 업무협약(MOU)을 맺고 직원을 파견한다. 13일에는 금융감독원 감독관이 파견된다.

라임자산운용은 “금융감독원으로부터 감독관을 지원받고 대표 판매회사들의 직원이 상주하게 해 필요한 업무의 도움을 받고 환매 연기 펀드의 정상화 과정을 모니터링하게 하겠다”며 “이를 통해 투자자 여러분께 해당 내용을 투명하게 공개하도록 하겠다”고 밝혔다.

라임자산운용은 펀드 손실률이 58%에 달할 경우 총수익스와프(TRS) 계약으로 인해 개인투자자들이 원금을 한 푼도 못 건질 수 있다는 언론 보도에 대해서는 “잘못된 보도”라고 반박했다.

라임자산운용은 “TRS 계약은 모펀드뿐 아니라 개별 자펀드별로 체결돼 있기 때문에 개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황도 각각 다르다”며 “TRS 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 투자자 여러분께 혼란과 불안을 가중할 수 있다”고 전했다.

TRS 계약은 증권사가 증거금을 담보로 받고 자산을 대신 매입해주면서 그 대가로 수수료를 받는 것으로 일종의 자금 대출이다. TRS 계약을 맺은 증권사는 펀드의 1순위 채권자로, 일반 투자자보다 먼저 자금을 회수할 수 있다.

아직 실사가 진행 중인 '플루토 TF-1호'(무역금융 펀드)까지 합친 라임자산운용 환매중단 펀드의 TRS 대출금은 총 6700억원이다. 이는 전체 환매중단 규모(1조6000억원)의 42%에 해당하는 수준이다.

한편 라임자산운용은 공석이던 운용총괄대표(CIO) 자리에 문경석 전 삼성자산운용 패시브운용본부 상무를 앉혔다. 본부장급의 준법감시인도 새로 영입했다.

라임자산운용은 “새로 합류한 CIO와 준법감시인은 국내 대형 자산운용사와 금융업계에서 20년 이상 풍부한 자산운용 경험과 내부통제 업무수행 능력을 겸비한 인력”이라며 “기존 인력과 협업해 환매 연기 상황을 공정하게 해결하고 회수율 극대화를 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

한아란 기자 aran@fntimes.com