신한금융투자, 국내 최초 강화학습 AI 알고리즘 적용

[한국금융신문 홍승빈 기자] 신한금융투자는 최근 국내 최초 강화학습 인공지능(AI) 알고리즘을 적용한 ‘신한 NEO 펀드랩’을 선보였다.

신한 NEO 펀드랩은 신한금융그룹의 AI 투자자문 자회사인 ‘신한 AI’가 개발한 인공지능 투자자문 플랫폼인 ‘네오(NEO)’가 정형·비정형 데이터들을 심층학습(딥러닝) 함으로서 고객에게 펀드를 선택해주는 랩 서비스이다.

이 서비스는 신한 AI의 포트폴리오 자문을 활용하는 동시에 인간의 판단이 배제된 인공지능 알고리즘을 이용해 각 시장 상황에 가장 적합한 펀드 투자 솔루션을 제공하는 것이 특징이다.
국내 주식형 펀드 포트폴리오에 투자해 리스크를 반영한 최적의 수익률을 추구한다.

NEO는 철저한 모델검증을 통해 과거 30년 이상의 글로벌 빅테이터 학습을 수행 43만개의 정형 데이터, 1800만건의 비정형 데이터에 대한 분석을 실시했다. 또 전 세계 약 26만개의 펀드를 분석해 우수한 펀드를 선별 글로벌 투자 기회를 포착한다.

신한 NEO AI 펀드랩의 투자 전략은 인공지능 머신 러닝을 활용해 국내에 출시된 공모 펀드 중 베스트 펀드를 선정 후 인공지능 알고리즘(강화 학습) 기반으로 금융 시장을 분석해 가장 양호한 성과가 기대되는 최적 펀드 포트폴리오로 운용된다.

선진국, 신흥국을 포함한 총 14개 카테고리의 투자 지역별 펀드 랭킹을 기반으로 투자 가능한 최적의 펀드 풀(Pool)을 총 50여개로 구성한다. 과거 시장 분석, 현재 금융 시장 진단 등의 인공지능 알고리즘을 통해 2개월 단위의 리밸런싱(포트폴리오 재조정)을 시행한다.

신한 NEO AI 펀드랩은 인간의 감정 개입을 최소화하고 일관성 있는 원칙을 유지하며 빅데이터 분석을 통해 펀드 풀 정기 점검 및 업데이트를 시행한다. 만약 과거 데이터에서 학습할 수 없는 이벤트가 발생할 시 수시로 리밸런싱을 검토해 리스크 관리에 나선다.
배진수닫기배진수기사 모아보기 신한AI 대표는 “인공지능을 활용한 투자기법은 투자의사 결정 과정에서 편향성과 오류를 최소화하고 방대한 양의 데이터를 신속하게 분석해 체계적으로 안정적인 투자수익을 추구하는 장점이 있다”고 말했다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com