4월 채권 발행 69.8조원…금리 상승에 회사채 저조

[한국금융신문 정선은 기자] 지난 4월 국내 채권금리가 급등한 것으로 나타났다.

글로벌 인플레이션 지속, 미국 연준(Fed)의 긴축 가속화, 한국은행 기준금리 추가 인상 등 여파다.

긴축 강화에 따른 금리 인상으로 회사채 발행도 소폭 증가에 그쳤다.
금융투자협회(회장 나재철닫기나재철기사 모아보기)는 10일 이같은 내용을 포함한 '2022년 4월 장외채권시장 동향'을 발표했다.

4월 채권 발행규모는 국채, 통안증권이 감소하면서 전월대비 9000억원 감소한 69조8000억원을 기록했다.

발행잔액은 국채, 특수채, ABS(자산유동화증권) 등의 순발행이 18조3000억원 증가하면서 2548조8000억원을 기록했다.

회사채 발행은 8조5000억원으로 집계됐다. 긴축 강화에 따른 금리 인상으로 전월대비 7000억원 소폭 증가했다. 회사채 크레딧 스프레드는 국고채 금리 급등으로 확대했다.

AA등급 발행은 전월대비 2조원 큰 폭 증가했으나, A등급과 사모는 전월대비 각각 4000억원, 8000억원씩 감소했다.
ESG(환경,사회, 지배구조) 채권은 금리 급등에 따라 발행이 감소하면서 전월대비 730억원 감소한 5조 6202억원 발행했다.
4월 국내 채권금리는 추경 관련 국고채 수급 부담 완화에도 글로벌 인플레이션 지속, 미 연준의 긴축 가속화, 국내 기준금리 추가 인상 등으로 큰 폭 상승했다.

국고채 3년물 금리는 4월 말 기준 2.958%로 전월 말 대비 29.5bp(1bp=0.01%p) 상승했다.

월초 미국 연준의 양적긴축(QT) 경계심으로 금리는 큰 폭 상승했다. 중순 이후 중국의 코로나 봉쇄조치 장기화와 미국 연준의 긴축 가속화로 인한 글로벌 경기 둔화 가능성, 추경 관련 국고채 수급 우려 완화 등으로 금리는 소폭 등락했다.

4월 회사채 수요예측 금액은 총 43건, 3조6050억원으로 전년동월(7조 5450억원)대비 3조 9400억원 감소했다.

4월 수요예측은 AA등급이상에서 1건, A등급에서 1건 미매각이 발생해 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 4.6%로 증가했다.

유통시장을 보면, 4월 장외 채권거래량은 금리 급등에 따른 거래 감소로 전월대비 16조3000억원 감소한 404조원 기록했다. 일평균 거래량은 전월대비 8000억원 감소한 19조2000억원을 기록했다.

외국인 투자자는 글로벌 금리 상승과 원화환율 상승 등으로 순매수 규모가 큰 폭 둔화되면서 국채 4조3000억원, 통안채 1조4000억원, 은행채 1조4000억원 등 총 7조1000억원을 순매수했다.

4월말 외국인 국내 채권보유 잔고는 전월(222조 5419억원) 대비 7000억원 소폭 증가한 223조 2322억원을 기록했다.

4월 말 CD(양도성예금증서) 수익률은 금통위 기준금리 인상, 시중은행 3개월물 발행 등 영향으로 전월대비 21bp 상승한 1.72%를 나타냈다.

4월 중 QIB(적격기관투자자)채권 등록은 2건, 1조 104억원을 기록했다. QIB제도 도입(2012년 7월) 이후 지난달까지 총 321개 종목, 약 123조2000억원의 QIB채권을 등록했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com