[채권-오후] 장기물 중심 약세폭 확대...외인 10선 순매도 전환

[한국금융신문 강규석 기자] 채권시장이 29일 오후 장기물 중심으로 약세폭을 늘렸다.

10년 선물이 점심 무렵 외국인의 매도세에 낙폭을 확대하면서 한때 50틱 가까이 밀렸다가 소폭 반등했다.

3년 선물도 오전 수준보다 레벨을 조금 낮췄다. 외국인이 오전보다 3년 선물 순매수 규모를 절반 가까이 줄이면서 약세를 이끌었다.
전반적으로 8월 금리 인상에 대한 우려와 단기 고점 인식 등으로 시장의 매수 심리가 움츠려드는 모양새다.

오후 1시 52분 현재 3년 국채선물은 6틱 내린 110.19, 10년 국채선물은 38틱 하락한 128.06을 기록중이다.

외국인은 3년 국채선물 3,591계약을 순매수하고 10년 국채선물 1,645계약을 순매도했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면 3년 지표인 국고21-4(24년6월)은 1.8bp 오른 1.435%, 10년 지표인 국고21-5(31년6월)은 3.8bp 상승한 1.889%에 매매됐다.

증권사의 한 딜러는 "10년 선물이 7월 들어 종가 기준으로 5일선을 깬 날이 단 하루밖에 없었는데 오늘 종가 기준으로 하향 돌파할지 관심"이라고 말했다.

증권사의 한 중개인은 "FOMC 회의에서 델타변이는 지난 팬데믹에 비해 경제적 충격이 크지 않을 것으로 예상했다"며 "기재부와 한은이 금리 인상 관련 한 목소리를 내는 가운데 최근 IMF의 한국의 성장률 전망치의 상향 조정 등을 고려하면 베어스팁 베팅이 늘어날 것 같다"고 말했다.

자산운용사의 한 운용역은 "FOMC가 당장 테이퍼링 등을 시행하겠다는 건 아니지만 예상대로 내년부터 시행을 시사했고 외국인이 장중 10년 선물 포지션을 순매도로 전환하면서 약세폭이 깊어졌다"며 "결국 국내는 해외 이슈와 상관없이 8월 기준금리 인상을 대비해야 할 듯 하다"고 말했다.

그는 다만 "전일 급격한 플래트닝으로 오늘 되돌림 스팁이 나오긴 하지만 향후 10-3년 스프레드는 40~50bp 수준에서 움직일 것 같다"고 덧붙였다.

강규석 기자 nomadkang@fntimes.com