[AI시대, 어디까지 왔나 (3) 인터넷은행] 카카오뱅크, 개인 신용평가사 설립 추진

[한국금융신문 임지윤 기자] 최근 많은 기업이 인공지능(AI)을 금융 분야에 응용하기 위해 다양한 시도를 하고 있다. AI로 데이터를 분석·관리하고 고객을 응대하며, 맞춤형 자산 관리 서비스까지 실시한다. AI 시대가 도래한 것이다. 금융업의 인공지능 활용, 어디까지 왔을까? 은행권의 현재 인공지능 활용 모습을 비추며 미래 전망을 알아본다. 〈 편집자주 〉

인터넷은행들이 자신들만의 ‘개인 신용평가 모형(CSS)’을 구축하며 중금리 대출 시장 확보에 나섰다. 전통 금융권이 주로 활용해온 소득이나 대출, 소비 등의 기본 영역을 넘어 통신, 쇼핑, 공공 정보 등 개인 생활 전반에 걸친 신용도를 평가 기준으로 활용한다. ‘대출 절벽’에 몰린 중·저신용자와 금융이력부족자(씬파일러)들에게는 어쩌면 제1금융권으로 들어올 수 있는 반가운 소식으로 들린다.

CSS는 인공지능(AI)을 금융 업무에 응용한 대표적 사례로 꼽힌다. 대출(여신) 심사에 이용되는 특정 개인이나 기업 신용도를 데이터를 기반으로 추정해 평점화하는 것이다. ‘AI 평점 대출(AI Score Lending)’이라고 불리기도 한다.
◇ 카카오뱅크, 자체 빅데이터 플랫폼 구축

카카오뱅크는 최근 자신들이 40억원을 투자한 데이터 스타트업 ‘한국신용데이터(KCD)’와 손잡고 중금리 혁신 법인 설립에 나섰다. 이 법인이 금융위원회로부터 허가받으면 국내 ‘최초’로 개인사업자 신용평가 업무를 전업으로 하는 신용평가사가 나오게 된다. 윤호영닫기윤호영기사 모아보기 카카오뱅크 대표는 지난달 실적 콘퍼런스 콜에서 “데이터를 기반으로 개인사업자에게 중금리 대출 길을 열어줄 것”이라고 말한 바 있다.

이러한 작업의 토대가 되는 곳이 ‘카카오뱅크 빅데이터’ 팀이다. 빅데이터는 말 그대로 많은 양의 데이터다. 빠르게 변하는 세상 속 수없이 쏟아지는 정보의 양을 기존 정보 처리 시스템으로 다루기 어렵게 되자 생긴 용어다. AI를 발전시키려면 방대한 데이터가 필수적이다. AI 기술은 빅데이터 분석을 위한 ‘엔진’ 역할을 담당한다.

카카오뱅크 빅데이터 팀은 ▲데이터 플랫폼 엔지니어링 ▲데이터 엔지니어링 ▲데이터 사이언스 ▲소프트웨어 엔지니어링 등 데이터 기반의 혁신(Data Driven Innovation)과 인공지능을 정착시키기 위해 출범 초기에 만들어졌다. 자체적으로 데이터를 수집하고 관리하며 서비스를 개발한다. 외부 클라우드 대신 내부적으로 자체 빅데이터 플랫폼을 구축함으로써 카카오뱅크만의 강점을 가질 수 있게 됐다.

카카오뱅크는 2017년 출범 때부터 ‘자체 비금융 데이터 축적’이라는 목표를 갖고 있었다. 그룹사인 ‘카카오’에서 선물을 주고받은 이력이나 계열사인 ‘카카오 택시’ 탑승 이력 등을 통해 얻은 데이터와 대출 연체율과 유의미한 상관관계가 있는지 분석하는 작업을 지속해 왔다.
한국신용데이터와 함께 보유한 데이터를 바탕으로 영업 상황을 반영한 ‘소상공인 맞춤형 신용평가 모델’을 구축하는 것이 목표다. 가게 단골 수, 입지 조건, 소속 상권 성장성, 객단가 등 유·무형의 경쟁요소를 평가에 반영하는 것이다.

자체적으로 개발한 CSS를 바탕으로 카카오뱅크는 기존 중신용 대출보다 더 낮은 신용점수인 고객도 대출받을 수 있는 ‘중신용플러스 대출’과 ‘중신용비상금 대출’을 내놨다. 이 상품 출시로 대출 가능한 고객 범위는 KCB 신용점수 기준 600점대에서 500점대 이하로 확대됐다.

은행연합회에 따르면 올 1월 카카오뱅크가 취급한 신용대출 최저등급 평균 점수는 807점이었지만, 7월에는 720점까지 낮아졌다. 그 결과 카카오뱅크 중·저신용자(KCB 신용점수 820점 이하) 대출액은 지난달 기준 3004억원으로 7월(1140억원)에 비해 두 배 이상 늘었다.

카카오뱅크 관계자는 “팬데믹(감염병 대유행)으로 몇 년 간 일어날 디지털 전환(DT)이 한꺼번에 진행됐다”며 “앞으로도 빅데이터를 활용한 CSS 고도화를 통해 상환 능력 평가 역량을 강화해 중·저신용 고객에게 금리단층 해소 및 대출 기회 확대 등의 결과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
◇ 토스뱅크 “폭넓은 데이터, 대출 문턱 낮춰”

출범 한 달 정도를 앞둔 토스뱅크 역시 지난 7년 토스 데이터를 녹인 자체 신용평가 모형(CSS)을 기반으로 한 중‧저신용자 대상 금융상품 개발에 한창이다.

기존 신용평가사(CB)의 데이터에 개인 정보 활용 동의를 통해 축적한 토스 데이터를 활용한다. 데이터에는 금융 활용 정보뿐 아니라 통신서비스 이용 정보나 각종 공과금 납부 이력, 자산 관련 정보 등 비금융 데이터도 함께 쓰인다.

금융 데이터의 경우에도 은행을 넘어 저축은행, 대부업권 등 전 업권을 포괄하는 신용대출 정보가 담긴다. 토스뱅크는 이러한 데이터를 모두 끌어모아 머신러닝과 딥러닝 기법으로 경쟁력 있는 상품을 개발하겠다는 각오다.

토스뱅크 관계자는 “기존에 토스를 사용했던 2000만명의 고객 중 개인 정보 활용에 동의한 분들의 소비 성향 데이터를 많이 모았다”며 “앞으로 개인신용평가 모형을 계속 고도화해야 하겠지만, 분명한 것은 더 정교하고 폭넓은 데이터를 통해 기존보다 대출 문턱이 낮아진다는 것”이라고 말했다.

케이뱅크는 BC카드와 다날 등 주주사 및 관계사들의 데이터를 활용해 새로운 CSS 구축에 집중한다.

최근 ‘직장인 신용대출 최대 2억5000만원’, ‘마이너스통장 최대 1억5000만원’이라는 높은 한도를 내걸고 대출 수요자를 모집하고 있다. 여기에 한층 기술력을 높인 CSS를 적용했다.

하반기부터는 KT와 손잡고 통신 데이터에 BC카드 결제 데이터, 케이뱅크 거래내역 등을 접목해 CSS를 고도화하려 한다. 빅데이터 분석을 시행하는 것은 물론이고, AI 머신러닝(기계학습) 기법까지 적용해 상환능력이 검증된 고객에게는 더 낮은 금리와 더 높은 한도 혜택을 제공할 방침이다. 소득정보도 평가등급을 더 세분화했다.

금융당국에 제출한 계획에 의하면 카카오뱅크와 케이뱅크는 2023년 말까지 현재 10% 수준의 중·저신용자 대출을 30%, 토스뱅크는 44%까지 확대하는 게 목표다.

임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com