바젤Ⅱ 준비 ‘다양한 방식으로 접근’

바젤Ⅱ 준비 프로젝트가 중형은행과 지방은행으로 확대되면서 다양한 방식의 접근이 시도되고 있다. 이는 기존 대형은행보다 바젤Ⅱ 준비 시간이 부족하고 적은 비용으로 보다 효과적인 대응을 마련키 위해서다.

19일 금융권에 따르면 외환은행은 기존 은행들이 진행한 방식과 달리 컨설팅 대신 축소된 시스템을 별도로 구축해 이를 대상으로 결과물을 얻을 수 있는 ‘프로토타입(Prototype)’ 시스템을 구축, 진행키로 했다. 또 지방은행 최초로 진행하는 부산은행은 1·2단계 컨설팅을 통합, 시스템 구축과 병행키로 했다.


◇ 외환銀 ‘프로토타입’ = 외환은행은 최근 프로토타입 시스템을 구축하기 위해 관련 RFP를 발송하고 제안서 접수를 마감했다. 현재 제안서를 접수한 업체는 누리솔루션, 딜로이트, 베어링포인트, 피스톤글로벌, 한국기업평가, F1컨설팅, KPMG, PwC 등이다.

외환은행은 이르면 이번 주말에 사업자를 선정하고 바로 구축에 들어간다. 프로토타입 시스템 구축 기간은 2~3개월 정도로 예상하고 있다.

외환은행이 진행하는 프로토타입 시스템은 신용 및 운영리스크 시스템과 바젤Ⅱ 필라2·3에서 요구하는 시스템을 컴포넌트 별로 소규모 구축된다. 이 시스템은 아파트의 모델하우스와 비슷한 개념으로 구축돼 실제 시스템과 동일한 기능을 갖게 된다.

외환은행은 이 시스템을 활용해 향후 구축될 바젤Ⅱ 시스템에 대한 계획을 수립할 방침이다.


◇ 부산銀 ‘1·2단계 컨설팅 통합’ = 지방은행 최초로 바젤Ⅱ 준비에 나서는 부산은행은 1·2단계 컨설팅을 통합해 시스템 구축에 나선다. 이를 위해 부산은행은 최근 삼성SDS, 한국HP, 한국IBM 등 시스템 구축 업자를 비롯해 컨설팅 업체, 신용평가 업체에 제안서를 발송했다.

부산은행은 28일까지 제안서를 접수 받고 2월중으로 각 부문별 사업자를 선정할 계획이다. 프로젝트는 3월 시작해 올해 말까지 신용평가시스템 등 기존 시스템 개선 및 예상손실 산출 시스템 구축을 완료하고 2006년부터 신BIS 협약안에 따른 위험가중자산 산출 시스템 구축을 위한 2차 개발 프로젝트를 계속 진행할 계획이다.

한편 대구은행도 부산은행과 유사하게 컨설팅과 시스템 구축을 병행해 추진하는 방안을 고려중에 있다. 대구은행은 3월까지 내부 검토를 완료하고 관련업체에 RFP를 발송할 예정이다.


◇ 프로젝트 의미와 효과 = 외환·부산은행의 바젤Ⅱ 프로젝트는 바젤Ⅱ 준비 후발 금융기관으로서 시간을 단축시키기 위한 것이라는 게 관계자의 설명이다. 또 외환은행과 부산은행 모두 합병을 한번도 하지 않은 은행이기 때문에 다른 시중은행에 비해 데이터 구조 등이 복잡하지 않다는 것도 다른 방식을 선택할 수 있는 배경이기도 하다.

프로토타입 시스템 구축 프로젝트는 직접 시스템을 가동시켜 결과를 얻을 수 있기 때문에 컨설팅보다도 효과가 있을 것으로 외환은행은 기대하고 있다. 특히 데이터가 중요한 신용리스크 부분에 있어 그 효과가 클 것으로 보고 있다.

프로젝트 기간에 있어서도 상당한 단축 효과가 있을 것으로 예상된다. 현재 컨설팅을 통한 결과물 산출은 보통 6개월 정도가 소요되는 반면 프로토타입은 2~3개월 정도 예상된다.

반면 컴포넌트 별로 진행되기 때문에 전체적인 부분에 있어 중복되거나 제외되는 문제점이 발생될 수 있다.

외환은행 리스크관리팀 이상철 팀장은 “프로토타입 시스템을 통해 나온 결과물이 미흡하다고 판단 될 경우 2차 프로토타입을 진행할 계획”이라며 “현재 지적되고 있는 부문에 대해서도 충분히 대책을 강구해 놓고 있다”고 말했다.

부산은행도 컨설팅과 프로세스 개선 등을 함께 추진해 기간 단축에 효과가 있을 것으로 예상하고 있다.

한편 부산·대구은행 IT공동화에 따른 바젤Ⅱ 프로젝트는 현재 논의된 것은 없으나 하드웨어, 데이터마트 등 시스템 구축시 공동으로 진행될 가능성은 있는 상태다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com