은행권 ‘개인 신용평가시스템’ 재구축

은행들이 부실을 털고 체계적 리스크관리를 위해 개인 신용평가를 강화하고 있다. 이를 위해 대형은행을 중심으로 기존 개인 신용평가시스템(CSS) 재구축 추진이 활발해지고 있다.

9일 금융권에 따르면 지난해 9월 국민은행이 개인 신용평가시스템 재구축 1단계를 완료, 가동한데 이어 우리은행도 같은 달 신시스템 가동과 함께 성능을 업그레이드 한 개인신용평가시스템을 가동했다.

현재는 국민은행이 재구축 2단계와 신한·조흥은행이 두 은행의 개인 신용평가시스템을 통합, 재구축하는 프로젝트가 진행중이다.
국민은행은 지난해 9월 개인 신용대출에 대한 새로운 평가 모델을 개발 완료하고 적용에 들어갔다. 이때 적용된 시스템은 영국의 엑스페리언사를 컨설팅 업체로 선정, 개발을 진행한 것이다.

국민은행의 새 신용대출 평가 모델은 고객의 리스크를 보다 정확하게 예측할 수 있도록 고객의 특성별로 구분된 4개의 스코어드(평점체계)로 구성돼 있다.

또 이 모델은 거래 고객들의 거래 형태, 외부 신용정보 등 예측력이 높은 변수들을 통계적으로 추출해 선진금융기법을 사용, 보다 정교한 분석을 할 수 있다.

향후 국민은행은 오는 2월 담보대출 및 소호대출에 대한 평가모델 개발을 완료, 적용하고 하반기까지 고객관리시스템과 모니터링시스템을 개발 완료할 계획이다.

우리은행도 지난해 9월말 신시스템 가동과 함께 기존 시스템에서 소호대출을 기업자금 소호 부문과 개인자금 소호 부문으로 나눠 별도 재구축했다.
신한·조흥은행은 지난해 10월부터 두 은행의 개인 신용평가시스템을 통합, 재구축하는 프로젝트를 진행하고 있다. 이 프로젝트는 오는 11월까지 진행될 예정이다. 이 프로젝트를 통해 두 은행은 자체 신용 평가모델을 단일화 하고 전략 운영시스템 버전도 업그레이드 한다. 이 밖에도 고객관리시스템, 모니터링시스템, 바젤Ⅱ 관련시스템들도 함께 도입, 구축하게 된다.

현재 모델개발 및 시스템 제공은 엑스페리언사가 맡고 있다. 별도 SI 도입 여부에 대해서는 조흥은행에 한해 향후 의사결정이 이뤄질 전망이다.

신한은행 한 관계자는 “개인 신용평가시스템 통합 및 재구축이 완료되면 한도, 금리, 승인 전략이 새로 수립되게 되며 자산 건전성도 많이 나아질 것”이라고 말했다.


신혜권 기자 hkshin@fntimes.com