LGD데이터 공동구축 ‘가능한가?’

현재 논의가 막 시작되고 있는 바젤Ⅱ를 위한 LGD(손실예상액)데이타 공동 구축에 관해 은행간의 의견이 다소 차이가 있는 것으로 나타났다. 비교적 바젤Ⅱ 준비가 빠른 은행들은 공동 구축에 반대하는 입장이고 중형·지방은행들은 공동 구축을 원하는 입장이다.



◇공동구축 = 일부 은행들은 LGD데이터는 PD(부도확률)데이터와 달리 일정 부분 은행들간 공통점이 있다는 것이다. 즉 담보에 대한 감정가는 대부분 공인감정기관에서 책정하고 있기 때문에 어느 정도 데이터가 유사해 은행권 공동으로 데이터를 구축해도 된다는 주장이다.
또 여기에 대기업과 중소기업 모두 부도 후 회수액 데이터 등 관련 데이터들이 대부분 은행들마다 부족한 현실이라는 것이다. 정확한 예상손실액을 책정하기 위해서는 다양하고 많은 데이터 표본수를 확보해야 하는데 현재 은행들이 보유하고 있는 데이터 수준은 미비하다는 설명이다.

이와 함께 LGD데이터는 바젤위원회 기준안에 따라 과거 7년치의 데이터를 확보해야 하는데 과거 2000~2001년 데이터는 모두 수작업으로 이뤄져 있기 때문에 이를 다시 전산화해야 하는 어려움이 있어 개별 은행마다 진행하기는 쉽지 않다는 것도 이유 중 하나다.

한 은행 관계자는 “사회적 비용을 절감하는 차원에서라도 공통된 방법론을 찾아 논의를 진행해 보는 것도 좋은 방안”이라고 말했다.

한편 지방은행은 계열사로 두고 있는 금융지주사는 계열 은행간에 LED 데이터를 공동구축하는 방안을 검토중에 있다.


◇개별 구축 = 반면 공동구축에 대한 반대의견도 만만치 않다. 우선 무엇보다도 LGD데이터를 공동으로 구축하자는 주장은 실효성이 없다는 설명이다.

이러한 이유로 아파트의 경우 대부분 시가가 있어 이에 대한 평가는 은행별로 모두 다르다는 것이다.

또 은행마다 회수 능력의 차이가 있어 여신회수율이 각기 다르다는 것도 공동구축이 어렵다는 이유로 제기되고 있다. 이와 함께 데이터 공유는 영업비밀 공개와도 같기 때문에 쉽지 않다는 지적도 있다.

한 은행 관계자는 “데이터가 부족하다는 것은 양이 부족하다는 것이 아니라 질이 부족하다는 것”이라며 “질적 수준이 낮은 데이터를 모아봐야 의미가 없다”고 말했다.
또 다른 은행 관계자는 “바젤Ⅱ는 은행 환경에 맞게 적용해 경쟁력을 강화하자는 차원”이라며 “공동구축은 바젤Ⅱ 사상에도 맞지 않는다”고 강조했다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com