市銀, 파생상품 ‘시스템 강화로 승부’

대형 시중은행들이 파생상품 역량을 키우기 위해 시스템 강화에 나서고 있다.

이는 파생상품이 보다 다양화되고 거래량도 많아져 기존 시스템으로는 한계가 있기 때문이다.

3일 금융권에 따르면 국민, 신한, 하나은행이 파생상품 시스템을 업그레이드하거나 새로 재구축을 통해 파생상품 시장에서 경쟁력 강화를 추진하고 있다.
이에 따라 외국계 은행을 통해 컴포넌트 아웃소싱을 실시하던 은행들이 자체개발이 가능해 질 것으로 보인다.



◇ 파생상품 시스템 = 이 시스템은 국제금융 프론트, 미들 및 백 오피스 업무에 대한 STP(Straight Through Processing)를 구현, 딜에 수반되는 거래지원 및 거래 활성화를 위한 것이다. 또 내부 상호견제를 통한 거래 흐름 관리 및 기존 시스템과의 유연한 연계를 통해 각종 리스크를 분석하고 관리할 수 있다.

전산화 추진범위는 프론트(딜링업무) 오피스 시스템에 있어 사전한도 점검, 다양한 거래분석, 시뮬레이션 기능, 시장정보 시스템 자동입력 부문이다. 미들(한도관리·성과관리) 오피스 시스템은 포지션관리 및 위험측정 자동화, 리스크 항목별 통합관리, 리스크 및 손익관련 다양한 보고서 생성, 성과측정 자동화다.

백(자금결제·거래확인) 오피스 시스템은 파생상품 결산, 기일관리, 대사업무, 대외보고서 업무, 수기거래 확인서 생성 자동화 등이다.


◇ 구축 배경 및 효과 = 시스템 구축 배경으로는 △파생상품 거래 수작업 의존 △국제금융업무 관련 자체 전산개발 능력 미흡 △자금본부 내 단위 시스템간 상호연계 미흡 △신상품개발 등 공격적인 마케팅 제약 요인 △금융감독 기관의 시스템 전산화 권고 △결산업무, 평가 및 리스크 관리의 정확성·적시성 결여 등이다.

구축 효과는 인원절감, 신상품 개발 및 판매촉진, 자금본부의 평가 및 리스크관리 정확성·적시성 제고, 자금본부 통합리스크 관리체제 구축, 대 내외 감사 및 보고서 관련 업무 질적 향상, 결산시기 단축 및 정확성 증대, 외화자금 및 파생상품 관련 자체 전산개발 능력 제고 등이다.


◇ 은행권 현황 = 국민은행은 지난 5월부터 프론트 오피스 시스템을 기존에 활용하던 호주 맥쿼리 시스템에서 그동안의 운영 노하우를 바탕으로 자체개발에 나섰다.

이 시스템은 내년 말에 완료, 가동을 목표로 하고 있으며 개발비용은 10억원 이상이 소요될 전망이다.

이 시스템을 구축하게 되면 국민은행은 호스트에 프론트 오피스까지 연결될 수 있어 비용절감 및 리스크 관리체계가 이뤄질 것으로 보인다. 미들 및 백 오피스 시스템은 현재 호스트와 연결돼 있다.

신한은행은 지난해 9월부터 프론트와 미들 오피스 시스템은 로이터의 ‘콘돌(KONDOR)’ 패키지를, 백 오피스 시스템은 ‘KTP’ 패키지를 도입해 구축했다. 현재 마무리 단계로 시스템 검증 작업을 진행하고 있어 곧 가동에 들어갈 예정이다.

하나은행은 올 초에 해외에서 140만불 규모의 패키지를 도입, 현재 커스터마이징을 진행하고 있다. 시스템 가동은 내년 1월말 정도로 예상되고 있다.

이밖에 다른 은행들도 일부 시스템을 보유하고 있거나 구축을 진행중에 있다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com