농협, 종합리스크관리시스템 구축

농협이 리스크에 상응한 대출금리를 결정하고 위험 조정 후 성과평가시스템을 통한 자본의 효율적인 배분을 위해 종합리스크관리시스템을 구축하고 있다.

14일 금융계에 따르면 농협은 지난해 9월부터 종합리스크관리시스템을 구축, 오는 8월 1단계를 완료하고 9월부터 내년 8월까지 2단계로 위험조정성과평가(RAPM)시스템을 구축할 예정이다. 2단계가 완료되면 3단계로 리스크관리 DW(데이터웨어하우스)를 구축하게 된다.

종합리스크관리시스템은 급변하는 리스크 관리 환경에 따라 시장, 신용, ALM 등 개별리스크관리시스템이 변경돼도 기존 데이터를 유지하고 조회할 수 있는 종합조회시스템 환경을 구축하기 위한 것이다. 또 향후 추가되는 리스크관리 영역 및 시스템을 기존 리스크관리시스템의 변경 없이 수용할 수 있는 기반을 마련하기 위한 것이다.
농협은 위험을 감안한 성과평가 체제 구축을 통해 수익의 정확한 분석 및 경영계획에 리스크 요인을 반영할 수 있게 됐다.

이번 프로젝트에는 종합리스크 산출, 리스크종합조회시스템 구축, 가용·위험자본 산출 및 한도관리, 리스크관리 DW 구축, 포트폴리오 시스템 및 토탈 익스포져 관리시스템 연계 등이 진행된다.

이번에 함께 구축될 예정인 포트폴리오관리시스템은 리스크를 감안해 최적의 투자처를 분석하고 그 곳에 투자해 최소의 위험 하에 최대 이익을 창출할 수 있도록 관리하고 평가하는 시스템이다.

종합리스크관리시스템이 구축되면 농협은 위험이 발생한 이후 사후 관리하는 단계에서 발전해 적극적으로 사전에 리스크 인지를 통해 효율적 이익을 창출할 수 있는 기능을 제공할 것으로 기대하고 있다.

농협 관계자는 “바젤Ⅱ, 운영리스크 등 향후 발생 가능한 분야 및 시스템 변경에도 기존 노하우 및 데이터를 유지해 농협 리스크관리의 질적 수준을 향상시킬 수 있을 것”이라고 말했다.


신혜권 기자 hkshin@fntimes.com