대형은행 바젤Ⅱ ‘접근방법 찾나’

최근 대형은행을 중심으로 바젤Ⅱ 대응을 위한 구체적인 프로젝트가 진행되고 있다. 25일 금융계에 따르면 각 은행들은 바젤Ⅱ에 대한 대응 전략을 수립하기 위해 컨설팅을 진행하고 있거나 준비중에 있다. 또 전 은행들이 여러 시스템을 구축하는데 있어 바젤Ⅱ 요구사항을 충족시키기 위해 노력하고 있다. 국민은행이 지난해 완료한 컨설팅 결과에 따른 세부 컨설팅에 돌입했고 신한금융지주가 신용리스크 관리와 신한·조흥 통합 차원에서 신용평가 모델 시스템 구축에 들어갔다.



◇ 국민銀 = 국민은행은 지난해 5월 MOW(Mercer Oliver Wyman)을 통해 갭분석을 완료한 바 있다. 이에 따라 지난해 말 기업여신프로세스 부문을 시작으로 지난해 받은 컨설팅 결과를 보완, 개선하기 위한 세부적인 컨설팅에 들어갔다.
현재 국민은행이 진행하고 있는 세부 컨설팅은 지난해 말에 IBM BCS가 시작한 기업여신프로세스 부문을 비롯해 익스피리언이 지난 1월부터 시작한 CSS(신용평점제도) 부문 컨설팅이 있다. 26일부터는 MOW가 신용리스크 부문을, 운영리스크 부문은 삼정KPMG가, 바젤Ⅱ데이터마트는 엑센츄어와 MOW가 공동으로 진행하게 된다.

지난 23일 완료된 기업여신프로세스 부문은 PD(부도예측율), LGD(부도손실율), EAD(손실예측율)와 연계된 가격·한도 결정 시스템을 재구축하기 위한 컨설팅이다. 이를 통해 효율적 사후관리 등으로 은행의 자산건전성을 높일 수 있다.

올해 말에 완료돼 내년부터 적용되는 CSS 부문은 고객이 대출을 신청하는 경우 개인의 인적상황과 직장, 소득현황, 금융기관거래 실적 등 신용과 관련된 모든 사항에 대해 각각 가중치를 달리해 고객에 대한 평점을 부여하는 시스템 구축을 위한 컨설팅이다. 신용리스크 부문 컨설팅은 오는 8월에 완료될 예정으로 거래 상대방의 채무 불이행으로 인해 경제적인 손실을 입을 수 있는 불확실성을 줄이기 위한 시스템 구축을 위한 것이다.

운영리스크 부문 컨설팅은 9월말 완료 예정으로 업무 프로세스, 인력, 전산시스템 등 내부요인 및 외부 요인에 대한 것이다. 이 부문은 최근 인터넷 뱅킹, 전자상거래 및 핵심업무의 아웃소싱 확대 등으로 인해 바젤Ⅱ에서 강조되고 있다.

국민은행은 시장리스크 모델에 대해서도 금융감독원으로부터 승인을 신청할 방침이다. 국민은행이 시장리스크 모델에 대해 승인을 받게 되면 국내 은행으로는 최초다.
국민은행 리스크캐피탈팀 한경섭 팀장은 “바젤Ⅱ는 단순히 자기자본산출만이 중요한 것이 아니라 리스크관리 업그레이드로서 정교성과 관리의 효율성을 높여 경쟁력을 강화하는 것이 보다 중요하다”고 말했다.



◇ 신한금융 = 신한은행은 바젤Ⅱ 체계 구축작업을 위한 컨설팅 준비와 함께 신용리스크 업그레이드 프로젝트를 진행하고 있다.

신한은행과 조흥은행이 그동안 상이한 체계를 가지고 있던 신용평가모델 시스템에 대한 통합 구축작업을 시작했다. 이에 따라 향후 통합신용평가모델 시스템이 구축되면 두 은행 모두 일관된 여신 프로세스 체계를 갖출 수 있을 것으로 기대된다.
통합신용평가모델 시스템은 신한금융지주와 신한·조흥은행이 지난 16일부터 한국신용평가정보, 무디스KMV, MIS(Mood y’s Invest Service)와 함께 시스템을 개발, 구축에 들어가 올해말 완료, 내년초 두 은행 모두 동일하게 적용된다.

그동안 신한은행과 조흥은행은 기업의 위험 요소를 고려한 신용평가 체계가 상이해 동일한 기업이 여신 신청을 한다고 하더라도 각기 다른 신용 등급이 나온다.

이번 신용평가시스템은 △신용평가측면에서 바젤Ⅱ 요구사항을 반영 △해외 선진 은행의 베스트 프랙티스 도입 △무디스 등 해외 개발업체가 참여해 데이터클리닝, 벨리레이션, 켈리브레이션 등의 해외 선진 방법론 도입 △신한금융의 뉴뱅크 전략에 맞는 고객군별 전략과 연계 가능 등으로 기존 시스템과 차별화를 이루고 있다.

이 시스템 구축은 기업신용리스크관리업그레이드 프로젝트 중 1단계 사업에 해당된다.

2단계로는 하반기부터 사후관리시스템 개선을 통한 부도손실율 산출, 담보시스템 개선을 통한 합리적 리스크 경감 수단, 비온라인 처리 상품들에 대한 온라인화, 신용평가모형 세분화, 바젤Ⅱ 데이터웨어하우스 구축 등이 진행될 전망이다. 이와 함께 관련 조직 등도 재구축 될 예정이다.

신한금융지주는 이번 시스템 구축을 위해 신한·조흥은행이 참여하는 기업리스크관리TFT를 구성, 분석을 완료한 바 있다. 이를 통해 이미 단기적 프로젝트는 진행하고 있다.

현재 진행되고 있는 단기적 프로젝트는 △중복차주를 일관적으로 관리하는 것 △상이한 여신관리 체계를 수정해 일관된 의사결정을 가능케 하는 것 △단기적 리스크 관리로 부실 징후 분석을 파악하는 것 등이다.

BCG의 박상순 컨설턴트는 “이 시스템 구축으로 인해 모델의 예측 능력이 높아져 부실 예측 수준이 제고될 것”이라며 “이에 따라 신용리스크 관리가 강화될 것”이라고 말했다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com