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농협은행, 은행권 최초 LBVAR 도입…충당금 등 활용

김관주 기자

gjoo@

기사입력 : 2022-11-16 10:14

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NH농협은행 사옥. / 사진제공=농협은행

NH농협은행 사옥. / 사진제공=농협은행

[한국금융신문 김관주 기자] NH농협은행이 경기예측모형(Large Bayesian Vector AutoRegression·LBVAR)을 국내 은행권 최초로 도입했다. 급변하는 경기 상황에서 경기예측과 경영활용을 정확하고 체계적으로 진행하기 위해서다.

16일 농협은행(은행장 권준학닫기권준학기사 모아보기)에 따르면 ‘NH LBVAR’은 기존 VAR 모형을 대폭 개선한 것이 특징이다.

이는 경제 변수를 최대 30개까지 반영하고 머신러닝 기법 활용·발생 확률 예측·경기 충격 파급효과도 고려한다.

앞서 농협금융지주와 농협은행은 지난달 25일 NH LBVAR모형을 활용해 자체 정상화 계획 작성을 완료했다. 충당금 등 경영 전반에 활용할 예정이다.

반채운 리스크관리부문 부행장은 “최근 경기 침체가 예상됨에 따라 스트레스 테스트가 강조되고 있다. 미국 뉴욕 연준(FED)과 유럽 중앙은행(ECB)에서는 활용 범위가 넓은 LBVAR 모형으로 경기예측과 정책 효과분석 등에 이미 적용 중”이라며 “새롭게 도입한 경기예측 모형은 경기 충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있어 향후 활용도가 매우 높을 것”이라고 밝혔다.

김관주 기자 gjoo@fntimes.com

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