키움 쿼터백 로보어드바이저펀드는 방대한 양의 빅데이터 속의 상관관계를 분석해 기계가 스스로 학습하는 머신러닝 기법을 바탕으로 최적의 글로벌 자산배분 포트폴리오를 구성한다. 따라서 기계적인 매매신호에 따라 움직이는 퀀트펀드 및 매니저의 직관에 따라 운용되는 일반펀드와도 차별점을 가지고 있다. 또한 로보어드바이저 시스템은 기존의 고액자산가들만이 누릴 수 있었던 자산관리서비스를 누구나 소액만 투자해도 이용 가능하다.
이와 같은 장점을 내세운 키움 쿼터백 로보어드바이저펀드는 채권혼합형을 시작으로 주식혼합·주식·채권형을 연이어 출시했으며 기존 목표치였던 연평균 변동성 4~7%의 보다 낮은 약 3~6%대의 낮은 변동성을 기록했다. 채권혼합형은 작년 4월 18일 설정 이후 지속적인 상승세를 기록하였으나 작년 말 트럼프 대통령 당선에 따른 글로벌 채권금리 급등에 따라 잠시 주춤하다 연초 후 3.75%로 수익률 안정세를 찾았다. 뒤이어 출시된 주식형은 8월 12일 설정 후 3.78%를 기록했고, 주식혼합형 6월 20일 설정 후 5.64%로 출시된 로보어드바이저 공모펀드 중 가장 우수한 성과를 기록하고 있다.
키움투자자산운용 관계자는 “작년 미국 트럼프 대통령당선은 로보어드바이저시스템이 예측하기 쉽지 않은 이벤트로 수익률 방어에 어려움을 겪은 것이 사실이지만 이와 같은 과정을 겪으면서 로보어드바이저 알고리즘은 더욱 고도화될 것”이라고 말했다.
김성훈 마케팅본부장은 “작년 공모펀드 시장에 처음 키움 쿼터백 로보어드바이저 상품을 출시했을 때만해도 로보어드바이저 시스템에 대한 의구심이 많았지만 1년 간의 운용기간 동안 보여준 낮은 변동성과 안정된 성과관리로 고객들의 신뢰를 쌓아가고 있다”고 설명했다.
고영훈 기자 gyh@fntimes.com